Недавно я перешагнул отметку в полмиллиона долларов прибыли за один год торговли на бирже в режиме полного рабочего дня. За это время мой максимальный совокупный убыток составил всего $6419, при этом средний размер просадки был примерно $1000. Сегодня я поделюсь подходом к управлению рисками, который подойдет абсолютно любому трейдеру и поможет улучшить его торговую стратегию.
Как я торгую?
Чтобы вы лучше понимали мой стиль торговли, я расскажу кратко о себе. Я специализируюсь на торговле акциями малой капитализации и предпочитаю скальпинг. Торговать я начал около трёх лет назад, первые полтора года я посвятил опционам на акции средней и крупной капитализации, а последние 20 месяцев полностью погружён в торговлю малокапитализированными акциями.
Основные инструменты, которые я использую, — это платформы ThinkorSwim и Das Trader. С первого дня перехода на профессиональную торговлю я сделал для себя жёстким правилом неукоснительно соблюдать риск-менеджмент.
Теперь расскажу подробнее о том, как выглядит моя система управления рисками. Эту систему может использовать любой трейдер независимо от размера капитала или стратегии.
Управление рисками: три составляющих успеха
Я выделил три главных элемента, которые помогают мне успешно управлять рисками:
- Определение максимального дневного убытка (Max Loss).
- Гибкое регулирование размера позиций в зависимости от состояния рынка.
- Эффективное восстановление после серии убытков (дроудауна).
Теперь рассмотрим каждое направление подробно.
Максимальный дневной убыток
За последние годы я стал свидетелем того, как даже самые опытные трейдеры сталкивались с катастрофическими потерями. Я не питаю иллюзий и прекрасно понимаю, что подобное может произойти и со мной. Именно поэтому у меня есть железное правило: я никогда не позволяю себе превысить заранее установленную сумму дневного убытка.
Расчёт максимального дневного убытка я произвожу следующим образом:
- Сначала суммирую результаты за последние 30 прибыльных дней.
- Затем делю эту сумму на 30, чтобы получить средний размер прибыли за один зелёный день.
- Умножаю это число на 2, и получаю свой максимальный дневной убыток.
Полученная цифра — это то, что я ни при каких обстоятельствах не могу потерять за один торговый день. Это примерно в два раза выше моего среднего дневного профита, что позволяет мне уверенно чувствовать себя даже в случае нескольких убыточных сделок подряд.
Важная деталь: этот показатель постоянно пересчитывается и гибко подстраивается под мои текущие успехи. Чем лучше я торгую, тем выше становится мой допустимый дневной убыток. Таким образом, система всегда адаптируется под текущие результаты торговли.
Для дополнительной страховки я использую ограничение убытка на уровне брокера: если я вдруг проигнорирую собственное правило и достигну убытка, превышающего установленный лимит, брокер автоматически остановит мои сделки. Это защита от «эмоционального тильта», который может уничтожить капитал за считанные часы и перечеркнуть все старания за несколько недель или даже месяцев торговли.
Умение подстраиваться под рынок
Важной частью моей стратегии является гибкость. Ни один трейдер не хочет оказаться агрессивным покупателем во время падения рынка или активно шортить на бычьем тренде. Это касается всех трейдеров, и тут важно уметь быстро подстраиваться.
Как понять, в каком состоянии рынок сейчас? Лично я ориентируюсь на несколько простых, но чётких показателей, которые я отслеживаю:
- Количество высококачественных сетапов («A+ сетапов») по моей стратегии в неделю или месяц.
- Количество акций из моего списка наблюдения, которые торгуются выше или ниже ключевых средних скользящих (например, 100 или 200 SMA/EMA).
- Объёмы торгов лидирующих акций моей торговой стратегии.
- Частоту появления акций, дающих резкие движения в процентах за определённый промежуток времени.
Такая аналитика даёт мне ясное ощущение: рынок горячий или он охладел? Это позволяет заранее скорректировать агрессивность и быть готовым либо замедлить темп торговли, либо, наоборот, воспользоваться благоприятными возможностями.
Как я выхожу из серии убытков?
Пожалуй, самая сложная ситуация для начинающего трейдера — это последовательная серия убыточных дней. Именно в такие моменты велик риск сорваться и начать эмоционально торговать, ещё больше увеличивая убытки.
Я использую простой, но эффективный подход, который помогает мне возвращаться к стабильной прибыли:
- После одного убыточного дня я уменьшаю объём позиций вдвое и даю себе два дня, чтобы восстановиться.
- Если убытки продолжаются уже два дня подряд, я снова сокращаю размер сделок ещё наполовину (то есть до четверти первоначального размера) и восстанавливаюсь в течение четырёх дней.
Это даёт мне психологический комфорт и уверенность, что я не только восстановлюсь, но и защищу капитал от необдуманных решений, которые легко принять под воздействием эмоций.
Таким образом, даже если у меня случится 3–4 убыточных дня подряд, общий размер потерь не превысит суммы, сопоставимой с двумя обычными убытками. После анализа причин своих ошибок я могу спокойно вернуться к нормальным размерам позиций через 4-5 дней.
Итоговые мысли
Описанные выше правила и подходы оказали огромную пользу моей торговле. За последние два года я заметил, что стал намного спокойнее реагировать на убытки и более уверенно чувствую себя в торговле. Результаты резко улучшились по сравнению с тем, когда я только начинал торговать и часто поддавался эмоциям.
Однако стоит отметить важный нюанс: всё это работает лишь в том случае, если трейдер уже обладает достаточной дисциплиной, чтобы последовательно и неукоснительно соблюдать собственные правила. На мой взгляд, дисциплина трейдера начинается задолго до того, как он садится за экран монитора — она проявляется в питании, сне, физической активности и вообще во всех жизненных решениях, которые человек принимает ежедневно. Но это уже совсем другая тема, которой я с радостью посвящу отдельную статью.
***✨ А что думаете вы? ✨
Делитесь мыслями в комментариях — ваше мнение вдохновляет нас и других!
Следите за новыми идеями и присоединяйтесь:
• Наш сайт — всё самое важное в одном месте
• Дзен — свежие статьи каждый день
• Телеграм — быстрые обновления и анонсы
• ВКонтакте — будьте в центре обсуждений
• Одноклассники — делитесь с близкими
Ваш отклик помогает нам создавать больше полезного контента. Спасибо, что вы с нами — давайте расти вместе! 🙌